Rsi 25 Strategie

MetaTrader Expert Advisor Das RSI 2575 Mean Reversion System nutzt den Relative Strength Index, um festzustellen, wann eine Aktie während eines Aufwärtstrends oder Überkaufs während eines Abwärtstrends überverkauft wird. Es zielt darauf ab, schnelle Trades, die nur für ein paar Tage dauern. Historische Beweise zeigen, dass das System profitabel sein kann auf über 70 seiner Trades, Protokollierung so viel wie 1 Gewinn auf jeden positiven Handel. Über das System Das System wurde von Larry Connors und Cesar Alvarez in ihrem Buch High Probability ETF Trading veröffentlicht: 7 Professional Strategien zur Verbesserung Ihrer ETF Trading. In diesem Buch, schlagen sie vor, dass die Anpassung der Zeitspanne für die RSI-Indikator von seinem Standard von 14 bis zu 4 drastisch erhöhen die Flanke dieser Indikator. Das System verwendet einen 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um den langfristigen Trend zu bestimmen. Dann signalisiert es eine lange Position zu einem Markt in einem Aufwärtstrend hat seine RSI-Indikator unter 25 fallen. Es verlässt diese Position, wenn der RSI über 55 kreuzt. Für einen abwärtigen Markt, tritt das System eine kurze Position, wenn der RSI steigt über 75 und Beendet diese Position, wenn der RSI unter 45 sinkt. Der Systemregelpreis gt 200 SMA Preis lt 200 SMA beenden kurz, wenn: Backtesting Ergebnisse In ihrem Buch haben Connors und Alvarez diese Strategie über 20 ETFs vom Beginn jeder ETF bis zum Ende des Jahres getestet Es gab insgesamt 786 Handelssignale auf der langen Seite, die durchschnittlich eine Rendite von 1,48 pro Handel. Die Trades betrug eine Länge von 6,2 Tagen und 82,2 von allen Trades waren Sieger. Auf der kurzen Seite wurden 383 Trades signalisiert. Diese Geschäfte erzielten im Durchschnitt einen Gewinn von 1,26 je Handel, wobei jeder Handel durchschnittlich 7,4 Tage dauerte und 68,1 dieser Gewinne Gewinner waren. Wondering, wenn die Veröffentlichung des Systems würde seine Leistung schief, Blogger Sanz Prophet getestet das System von Anfang 2009 bis 5. September 2012 Handel mit langen und kurzen Signalen. Seine Ergebnisse zeigen, dass das System eine jährliche Rendite von 7,78 mit einem Drawdown von 13,38 protokolliert. Er stellte auch fest, dass das System produziert Gewinner auf 73,44 seiner Trades. Systemanalyse Das RSI 2575 System scheint im Vergleich zu den anderen mittleren Reversionssystemen das 3-Tages-HighLow-System zu übertreffen. Aber nicht das Multiple Day Mean Reversion System. Die Ergebnisse für alle drei Systeme sind sehr ähnlich. Sie alle sammeln kleine Gewinne durch viele schnelle Trades, und sie haben eine sehr hohe Gewinnrate auf diesen Trades. Das Problem mit diesem System ist das gleiche wie jedes andere Mittel-Reversion-System, lassen Sie offen für die Einnahme eines lähmenden Verlust. Insofern sind diese Mittel-Reversionssysteme tatsächlich vergleichbar mit Martingalsystemen. Sie produzieren fast immer einen Gewinn, außer wenn ein schwarzer Schwan auftaucht. Die RSI wird schließlich wieder in die Mitte kommen, wo Sie den Handel verlassen, und in der Regel wird es so schnell tun. Allerdings ist alles, was es dauert, ein Mal, dass es doesn8217t, um völlig auszulöschen. Ideen für die Verbesserung Für beide der bisherigen Mittel-Reversion-Systeme, schlug ich vor, dass ich neugierig sein, um zu sehen, wie das Hinzufügen einer Stop-Loss-Komponente würde Auswirkungen auf die Ergebnisse. Gleiches gilt für dieses System. Setzen Sie eine Stop-Loss-Bestellung für jede Position würde es Ihnen ermöglichen, Ihre Nachteile zu bewahren, aber wir don8217t wissen, wie viele Trades haben unsere Haltestelle getroffen haben, bevor schließlich profitabel. Ich habe auch diskutiert Handel ein mittleres Reversion-System als Teil eines Pakets, das mehrere Systeme handelt. Wenn Sie zu brechen eine Reihe von verschiedenen Systemen und dann einen Weg, um jeden von ihnen handeln, wenn sie am ehesten erfolgreich zu sein, vielleicht könnten Sie einen Vorteil gewinnen. Wieder würde dies umfangreiche Tests erfordern. Eine andere Idee, dass ich interessiert wäre zu testen wäre eine Frist für jeden Handel setzen. Es wäre interessant zu erkunden, wie viele der verlierenden Trades länger dauerten als die durchschnittliche Handelslänge. Vielleicht könnten wir eine Länge finden, die kleinere Verluste hätte nehmen können, bevor sie größere Verluste wurden. SPY Beispiel Das aktuelle Diagramm der SPY bietet ein gutes Beispiel für dieses System. Die SPY ist deutlich über ihrem 200 Tage SMA, so dass es in einem Aufwärtstrend ist. Seine RSI-Anzeige tauchte bis 25 zweimal im Monat Juni auf. Jeder dieser Trades wäre nur wenige Tage später mit einem Gewinn verlassen worden, da der RSI beide Male über 55 zurückging. Denken Sie daran, dass dies nur ein Beispiel über eine unglaublich kleine Stichprobengröße ist. Das System ist sicherlich nicht garantiert, um dies zu jeder Zeit durchzuführen. Einführung Durch Larry Connors entwickelt, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittel-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, zu vermeiden Kurvenanpassung, die die Chancen auf Erfolg in der Zukunft sinkt. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI-Bewegungen unterhalb von 5 bewegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 bewegt wird. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf-Signal: 3 Trading-Tipps für RSI In einem Abwärtstrend kann RSI Remain Oversold Verwenden Sie die Centerline, um Markt Richtungseinstellungen festlegen Kann für mehr oder weniger Oszillation angepasst werden RSI (Relative Strength Index) zählt zu den beliebtesten Indikatoren der tradingrsquos. Dies ist aus gutem Grund, weil RSI als Mitglied der Oszillatorfamilie helfen kann, den Trend, Zeiteintrag und vieles mehr zu bestimmen. Heute, um mit dem Indikator besser bekannt zu werden, werden wir drei ungewöhnliche Tipps für den Handel mit RSI überprüfen. Letrsquos loslegen Lernen Sie Forex ndash GBPUSD 8Hour (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Diagrammen) Denken Sie über die Übergänge Wenn Händler zuerst über RSI und andere Oszillatoren lernen, neigen sie dazu, zu überkaufen und überverkauften Werten zu gravitieren. Während dies sind intuitive Punkte auf dem Markt auf Retracements geben, kann dies kontraproduktiv in starken Trending-Umgebungen. RSI gilt als Impuls-Oszillator, und dies bedeutet erweiterte Trends können RSI überkauft oder überverkauft für längere Zeit zu halten. Oben sehen wir ein prime Beispiel mit RSI auf einem GBPUSD 8Hour Chart. Auch wenn RSI am 27. Juli unter einen Wert von 30 lag. Preis sank weiter sinken so viel wie 402 Pips durch todayrsquos Handel. Dies könnte Probleme für Händler, die auf einem RSI-Crossover aus überkauften Werten kaufen buchstabiert haben. Stattdessen betrachten die Alternative und schauen, um den Markt zu verkaufen, wenn RSI ist in einem Abwärtstrend überverkauft und Kauf, wenn RSI in einem Aufwärtstrend überkauft ist. Erfahren Sie Forex ndash GBPUSD 8Hour (erstellt mit FXCMrsquos Marketscope 2.0-Karten) Beobachten Sie die Center Line Alle Oszillatoren haben eine Mittellinie und mehr als oft nicht, werden sie zu einem vergessenen Hintergrund im Vergleich zu den Indikator selbst. RSI ist nicht anders mit einer Mittellinie in der Mitte des Bereichs bei einer Lesung von 50 gefunden. Technische Händler verwenden die Mittellinie zu zeigen, Verschiebungen in den Trend. Wenn RSI über 50 ist, wird Impuls betrachtet und Händler können nach Gelegenheiten suchen, um den Markt zu kaufen. Ein Tropfen unter 50 würde die Entwicklung eines neuen bärischen Markttrends anzeigen. In der Grafik oben können wir wieder sehen, unsere GBPUSD Beispiel mit einem 8HR-Diagramm. Beachten Sie, dass, wenn der Preis nach oben gedrückt, RSI blieb über 50. Auch zu Zeiten, die Mittellinie fungierte als Indikator-Unterstützung als RSI nicht zu brechen unter diesem Wert am 24. Juni vor der Schaffung eines höheren hohen. Jedoch sank RSI, während sich der Impuls verschob, unter 50, was eine rückläufige Umkehrung anzeigt. Wissend, könnten Händler alle bestehenden Long-Positionen zu schließen, oder suchen Sie nach Aufträgen mit Preisen neue Richtung. Überprüfen Sie Ihre Parameter RSI wie viele andere Oszillatoren ist auf eine 14-Perioden-Einstellung eingestellt. Das bedeutet, dass der Indikator 14 Balken zurückgibt, unabhängig davon, welchen Graphen Sie anzeigen können. Auch wenn 14 die voreingestellte Einstellung ist, die möglicherweise nicht die beste Einstellung für Ihren Handel ist. Normalerweise verwenden kurzfristige Händler eine kleinere Periode, wie zum Beispiel ein RSI mit 7 Perioden, um einen Indikatoroszillator zu erzeugen. Während längerfristige Händler können für einen höheren Zeitraum, wie ein 25-Periode RSI entscheiden) für eine Mutter-Indikatorlinie. In unserem endgültigen Vergleich, können Sie sehen, eine 9-Periode RSI-Zeile Seite an Seite mit einer 25-Periode RSI-Linie. Während es scheint nicht wie viel Unterschied auf den ersten Blick, achten Sie genau auf die Mittellinie zusammen mit Übergänge der 70 und 30 Werte. Der RSI 9 an der Spitze des Graphen weist gegenüber seinem RSI 25-Gegenstück eine wesentlich höhere Oszillation auf. 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